외환 쌍 상관 전략

효과적인 거래자가되기 위해서는 전체 포트폴리오를 이해하는 것이 중요합니다. 시장 변동성에 대한 민감성은 중요합니다. 특히 외환 거래시 통화가 쌍으로되어 있기 때문에 어떤 한 쌍도 다른 거래와 완전히 독립적으로 거래하지 못합니다. 이러한 상관 관계를 인식하고 어떻게 변화 시키면 전반적인 포트폴리오를 통제 할 수 있습니까? Forex에 대한 안내서는 Investopedia 특별 기능 Forex를 참조하십시오. 상관 관계 정의 통화 쌍의 상호 의존성에 대한 이유는 당신은 일본 엔 GBP 엔 쌍에 대해 영국 파운드를 거래하고있었습니다, 예를 들어, 당신은 실제로 GBP USD와 USD 엔 쌍의 파생 상품을 거래하고 있습니다. 따라서 GBP JPY는 이러한 다른 통화 쌍 중 하나가 아니라면 다소 상관이 있어야합니다. , 통화 간의 상호 의존성은 쌍으로되어 있다는 단순한 사실 그 이상에 기인합니다. 일부 통화 쌍은 나란히 움직일 것입니다 , 다른 통화 쌍은 반대 방향으로 움직일 수 있으며, 이는 본질적으로보다 복잡한 힘의 결과이다. 금융 세계에서의 상관 관계는 두 증권 간의 관계의 통계적 척도이다. 상관 계수는 -1과 1 사이의 상관 관계 1은 두 통화 쌍이 같은 방향으로 움직인다는 것을 의미한다. 100의 상관 관계는 두 통화 쌍이 반대 방향으로 움직일 것이라는 것을 의미한다. 100의 상관 관계는 통화 쌍 간의 관계가 완전 무작위 상관 관계 읽기이 상관 관계에 대한 지식을 염두에두고 다음 표를 보자. 각 표는 2010 년 2 월 주요 통화 쌍 간의 상관 관계를 보여줍니다. 위 표는 2 월 한 달 동안 EUR USD와 GBP USD는 0 ~ 95의 매우 강한 양의 상관 관계를 가졌습니다. 이는 EUR USD가 상승 할 때 GBP USD가 또한 지난 6 개월 동안 상관 관계는 약 해졌으나 1 년 동안 장기적으로 두 통화 쌍은 여전히 ​​강한 상관 관계를 보였습니다. 대조적으로 EUR USD와 USD CHF는 -1에 거의 부정적 상관 관계를 보였습니다 00 이는 EUR USD가 상승하고 CHF가 매각 된 100 시간을 의미 함. 이 관계는 상관 관계 수치가 상대적으로 안정적이어서 장기간에 걸쳐서도 유지됩니다. 상관 관계는 항상 안정적이지는 않습니다. USD CAD 및 USD CHF 예 계수가 0 95 일 때, 지난 한 해 동안 양의 상관 관계가 강하게 나타 났지만 유가 상승과 캐나다 은행의 매파를 포함한 여러 가지 이유로 2010 년 2 월에 그 관계가 크게 악화되었습니다. 외환 거래를 위해 금리 패리티 사용을 참조하십시오. 상관 관계가 변경되는 것은 분명한 사실입니다. 이는 상관 관계의 변화를 훨씬 더 중요한 것으로 추측합니다. 감정 및 글로벌 경제 요소는 매우 역동적입니다 ic과 심지어 매일 바뀔 수 있습니다. 강한 상관 관계는 오늘날 두 통화 쌍간의 장기간 상관 관계와 일치하지 않을 수 있습니다. 따라서 6 개월 후행 상관 관계를 살펴 보는 것이 매우 중요합니다. 이는 더 명확한 시각을 제공합니다. 두 통화 쌍 사이의 평균 6 개월간의 관계 - 더 정확한 경향 - 여러 가지 이유로 상관 관계가 변한다. 그 중 가장 일반적인 것은 통화 정책의 다양 화, 특정 통화 쌍의 상품 가격 민감도 및 고유 한 경제적 및 정치적 요인에 따라 달라집니다. EUR USD가 다른 쌍과 공유하는 6 개월 후행 상관 관계를 보여주는 표가 있습니다. 상관 관계 계산 자체 상관 관계 쌍 방향 및 강도에 대한 최신 정보를 얻는 가장 좋은 방법은 직접 계산하는 것입니다. 어렵지만 실제로는 아주 간단합니다. 간단한 상관 관계를 계산하려면 Microsoft Excel과 같은 스프레드 시트 만 사용하십시오. 많은 차트 패키지 이브 n 몇 가지 무료 것들은 Excel로 전송할 수있는 과거의 일일 통화 가격을 다운로드 할 수있게합니다. Excel에서 CORREL 범위 1, 범위 2 인 상관 함수를 사용하십시오. 1 년, 6 년, 한 달 후행 읽기는 시간 경과에 따른 상관 관계의 유사점과 차이점에 대해 가장 포괄적 인 시각을 제공하지만 분석 할 판독 값의 개수 또는 개수를 직접 결정할 수 있습니다. 여기에서 상관 관계 계산 프로세스를 단계별로 검토합니다 .1 Get 두 통화 쌍의 가격 데이터는 GBP USD 및 USD JPY라고합니다. 2 개의 개별 열에 각각이 쌍 중 하나를 표시합니다. 그런 다음 해당 기간 동안 각 쌍에 대해 발생한 과거 일일 가격 열을 입력하십시오 분석 3 빈 열의 하단에서 CORREL을 입력합니다. 4 가격 항목 중 하나의 데이터를 모두 강조 표시하고 수식 상자에 셀 범위를 입력합니다. 5 쉼표를 입력합니다. 6 단계를 반복합니다. 3 ~ 5 일 다른 통화 7 수식을 닫아 CORREL A1과 같은 모양으로 만듭니다. A50, B1 B50 8 생성 된 숫자는 두 통화 쌍 간의 상관 관계를 나타냅니다. 상관 관계가 변경 되더라도 매일 숫자를 업데이트 할 필요는 없습니다 몇 주에 한 번 또는 적어도 한 달에 한 번은 일반적으로 좋은 아이디어입니다. 노출 관리에 사용하는 방법 이제 상관 관계를 계산하는 방법을 알았으니 이제는이를 어떻게 활용하여 활용할 시간이 되었습니까? 그들은 서로를 상쇄하는 두 가지 입장을 피하는 것을 도울 수 있습니다. 예를 들어, EUR USD와 USD CHF가 거의 100 시간 동안 반대 방향으로 움직인다는 것을 알면, 당신은 긴 EUR USD와 긴 CHF의 포트폴리오를 가지고 있음을 알게 될 것입니다 상관 관계가 나타낼 때 EUR USD 집회 때 USD CHF가 매각 될 것입니다. 반면에, 긴 EUR USD를 보유하고 긴 AUD USD 또는 NZD USD는 두 배가되는 것과 비슷하기 때문에 이것은 사실입니다. 같은 자세로 통화 시장으로의 Forex Wading에 대해 자세히 알아보기 다각화는 고려해야 할 또 다른 요소입니다. EUR USD와 AUD USD 상관 관계가 전통적으로 100이 아니므로 거래자는이 두 쌍을 사용하여 위험을 다각화하고 어느 정도 유지할 수 있습니다 핵심 방향성보기 예를 들어 USD에 대한 약세 전망을 표현하기 위해 상인은 EUR USD 2 개를 구매하는 대신 USD USD 1 개와 AUD USD 1 개를 구매할 수 있습니다. 둘 사이의 불완전한 상관 관계 호주와 유럽의 중앙 은행은 통화 정책 편향이 다르므로 달러 집회가있을 경우 호주 달러가 유로화보다 덜 영향을받을 수 있습니다. 상인은 자신의 이익을 위해 다른 핍 또는 포인트 값을 사용할 수 있습니다. EUR USD 및 USD CHF를 다시 한번 고려해 봅니다. USD $의 pip 이동 가치는 10 만 단위의 경우 10입니다. USD CHF의 pip 이동 가치는 동일한 단위 수의 경우 9 24입니다. 이는 거래자가 EUR USD exposure를 헤지하기 위해 USD CHF를 사용할 수 있음을 의미합니다. 여기 헤지 펀드가 작동하는 방법 상인은 1 개의 짧은 EUR USD 많은 10 만 단위와 1 개의 짧은 USD CHF 10 만 단위의 포트폴리오를 가지고 있다고 말합니다 EUR USD가 10 pips 또는 포인트만큼 증가하면 상인은 100 위를 차지할 것입니다 그러나 USDCHF가 EUR USD와 반대 방향으로 움직이기 때문에, USD CHF의 짧은 포지션은 수익성이 좋으며, 10 pips 상승하여 92 92까지 상승 할 것입니다. 이는 포트폴리오의 순손실을 - 100 대신에 7 60으로 바꿀 것입니다. 물론, 이 헤지는 또한 강한 EUR USD 매도가 발생할 경우 작은 이익을 의미하지만 최악의 시나리오에서는 손실이 상대적으로 낮아집니다. 직책을 다변화 할 것인지 또는보기를 활용할 대체 쌍을 찾을 것인지에 관계없이 손실은 상대적으로 낮아집니다 사이의 상관 관계를 인식하는 것이 매우 중요합니다. en 다양한 통화 쌍과 그들의 변화 추세 이것은 거래 계정에 하나 이상의 통화 쌍을 보유하고있는 모든 전문 상인에 대한 강력한 지식입니다. 이러한 지식은 거래자, 다변화, 헤지 또는 이익을 두 배로 늘리는 데 도움이됩니다. 최종선 효과적인 상인이 되려면 서로 다른 통화 쌍이 서로 관련하여 어떻게 움직이는 지 이해하는 것이 중요하므로 거래자가 자신의 익스포션을 더 잘 이해할 수 있습니다. 일부 통화 쌍이 서로 나란히 움직이는 반면 다른 통화 쌍은 극 반대 일 수 있습니다 통화 상관 관계에 대한 학습은 거래자가 자신의 포트폴리오를보다 적절하게 관리하는 데 도움이됩니다. 거래 전략 및 포지션을 다변화 할 것인가 아니면 대안 쌍을 찾아 볼지를 결정할 때 다양한 통화 쌍과 이동 추세 사이의 상관 관계를 염두에 두는 것이 매우 중요합니다. 자세한 내용은 Forex Tutorial. A 설문 조사를 참조하십시오. 구인 공석을 측정하는 데 도움이되는 노동 통계국 (United States Bureau of Labor Statistics)에서 데이터 수집 미국이 빌릴 수있는 돈의 최대 금액 부채 한도액은 제 2의 자유 채권법에 따라 작성되었습니다. 예금 기관이 연방 준비 은행에서 다른 예금 기관에 자금을 대출하는 이자율. 주어진 증권 또는 시장 지수에 대한 수익의 분산 변동성을 측정 할 수 있습니다. 1933 년에 미국 의회가 은행법 (Banking Act)으로 통과하여 상업 은행이 투자 참여를 금지했습니다. 비농업 급여는 농장, 개인 가구 및 비영리 부문 노동 통계국 전략. 거래에 대한 Forex 상관 관계 개념과 그 영향에 대한 이해. Forex Correlation 개념과 거래 효과에 대한 이해. 쌍 사이의 상관 관계 Forex 시장에서 통화 쌍을 거래 할 때 , 가격 움직임을 통제하는 외부 세력에 끝이없는 것처럼 보일 것 뉴스, 정치, 금리 시장 방향 및 경제 조건은 고려해야 할 외부 요인입니다. 그러나 항상 알아야 할 통화 쌍에 영향을주는 항상 존재하는 내부 힘이 있습니다. 이 힘은 상관 관계입니다. 상관 관계는 다음과 같은 경향이 있습니다. 특정 통화 쌍이 서로 나란히 움직일 때 양의 상관 관계는 쌍이 같은 방향으로 움직인다는 것을 의미하며, 부정적 상관 관계는 반대 방향으로 움직인다는 것을 의미합니다. 복잡한 상관 관계가 많고 일부 통화 쌍에는 동일한 통화가 포함되어 있기 때문에 상관 관계가 존재합니다. 예를 들어 EUR USD와 USD CHF와 같은 다른 한쌍으로 그들의 기본 쌍을 포함합니다. 스위스 경제는 유럽을 전반적으로 비추는 경향이 있으며, 미화가이 쌍 각각의 반대편에 있기 때문에, 그들의 움직임은 - 범위는 서로를 반영합니다. 상관 관계는 실제로 어떤 2 ​​개의 통화 쌍 사이의 직렬 식 이동에 대한 측정에 대한 통계 용어입니다. 10 0 m의 상관 계수 쌍이 서로 정확하게 짝을 이루어 움직일 것을 의미합니다. -1 0은 쌍이 정확하게 반대 방향으로 움직인다는 것을 의미합니다. 이 극단 사이의 숫자는 쌍의 쌍 사이의 상관 관계를 나타냅니다. 26의 계수는 쌍이 약간의 양의 상관 관계 0의 계수는 쌍이 서로 완벽하게 독립적이라는 것을 의미합니다. 거래에서 상관 관계를 사용할 수있는 방법 이제 특정 쌍 사이의 일정 수준의 연속적인 이동을 기대할 수 있음을 알게되었으므로 더 많은 정보를 제공 할 수 있습니다 거래 의사 결정, 헤지 펀드 생성, 수익성있는 위치에서의 위험 분산, 그리고 상관 관계로 인해 자연스럽게 서로를 상쇄시키는 위치를 피할 수 있습니다. 통화 쌍 상관 관계를 사용하여 위험을 다양 화하는 방법을 살펴 보겠습니다. 상황 1 달러는 랠리로 설정됩니다. 명백한 움직임은 EUR USD 쌍에 대해서는 짧을 것이지만, 이렇게하면 한 쌍의 움직임에 결과가 정연하게 자리 잡게됩니다. 당신은 위험을 다각화하고 싶었습니다. EUR USD와 양의 상관 관계가있는 쌍을 찾고 2 쌍 사이에서 구매를 나누어 볼 수 있습니다. AUD USD는 매우 높지만 완벽하지는 않습니다 - EUR USD와 상관 관계가 있습니다. EUR USD와 USD USD 사이의 긍정적 인 상관 관계가 쌍을 이루고 있습니다. 쌍 간의 긍정적 인 상관 관계로 인해 USD의 움직임으로 이익을 얻을 수 있지만 완벽한 상관 관계가 없으면 두 가지 중 하나에서 위험이 줄어 듭니다. 상황 2 상관 관계를 이해하면 높은 음의 상관 관계가 서로 상쇄되는 경향이 있으므로 포지션을 취하는 것을 피할 수 있습니다. 이전에 언급 한 EUR USD와 USD CHF 쌍은 좋은 예입니다. 쌍의 이력 상관 계수는 약 - 90입니다 거의 항상 반대 방향으로 움직인다는 것을 의미합니다. 한 쌍의 움직임이 이동을 취소하기 때문에 상인은 동시에 두 쌍 모두에서 길지는 않을 것입니다. 그럴듯한 무역 전략 그럴듯한 무역 전략은 그들의 상관 관계를 바탕으로 2 통화 쌍을 교역하는 것이 될 것입니다. 시간이 지남에 따라 2 가지 통화 쌍의 상관 관계를 추적 할 수 있고 그것이 표준에서 벗어나면 예를 들어, EUR USD와 USD CHF의 상관 관계가 -9이고 EUR USD가 거대한 랠리를 진행하는 동안 USD CHF가 빠르지 않는 경우 EUR EUR가 짧아지고 USD CHF가 짧아지고 상관 관계가 역사적 평균과의 상관 관계를 되 돌리는 데 USD CHF가 떨어지는 결과 EUR USD의 결과로 돌아 간다. 상관 관계가 변할 수 있음 쌍의 상관 관계가 정적이지 않음 경제 상황, 금리 또는 정부 정책의 변화로 인해 시간이 지남에 따라 통화 쌍이 변경 될 수 있음 가격이 유동적으로 움직이면서 상관 관계도 마찬가지입니다. 결론 통화 쌍 상관 관계는 Forex 세계의 기본 중력입니다. 존재하고 변화가 있음을 알게되면 상인은 많은 거래 시스템에서 사용하거나 독립형 시스템에서 구현할 수있는 강력한 도구가됩니다. Forex Correlation Strategy . 당신이 여기에서 배우려고하는이 외환 상관 전략은 통화 상관 관계 (Currency Correlation)로 알려진 행동에 기반을두고 있습니다. 이 통화 상관 전략의 규칙에 들어가기 전에, 나는 돈 관련성에 대해 설명해야 할 것입니다 통화 상관 관계는 특정 통화 쌍에 의해 나타나는 행동으로 같은 방향이나 반대 방향으로 동시에 움직입니다. 통화 쌍은 둘 이상의 통화 쌍이 양의 상관 관계를 보인다고합니다 동시에 같은 방향으로 이동 예를 들어, EURUSD GBPUSD는 가장 많은 시간을 수행합니다. EURUSD가 거래되면 GBPUSD 거래가 표시됩니다 up. a 부정적인 상관 관계는 두 개 이상의 통화 쌍이 반대 방향으로 거래되고 좋은 예가 EURUSD 및 USDCHF 인 경우입니다. EURUSD가 거래되면 USDCHF가 하락할 것입니다. 반대 방향으로 이동합니다. 여기에는 양의 상관 관계가있는 예가 있습니다. EURSUD와 GBPUSD를 4 시간 단위로 계산하고 동시에 일어나는 녹색과 적색 화살표를 주목하십시오. EURUSD USD 인덱스 사이에 음의 상관 관계가있는 예가 있습니다. 하나가 올라갈 때 빨간색과 녹색 화살표가 나타나고 다른 하나는 내려갑니다. , 그것은 음의 상관 관계입니다. 통화 연계가 당신의 이익을 위해 어떻게 도움이 되는지요. 제가 EURUSD에서 매매를하고, 동시에 두 통화가 음의 상관 관계가 있음을 깨닫지 않고도 USDCHF에서 매수 거래를하는시기가있었습니다. 한 통화 쌍에 대한이 problem. one 무역은 profitable. and 다른 무역은 이익이 될 것입니다. REEND Bollinger Band Forex Trading Strategy 동적 지원과 저항을 사용합니다. 완전히 실패했습니다. 통화 상관 관계를 통해 처음부터 받아 들여서는 안되는 거래로 나를 남겨 둡니다. FOREX 상관 전략 규칙 통화 우선 통화 쌍 EURUSD 및 GBPUSD와 같은 양의 상관 관계가있는 통화 쌍에 대해서만 15 분 이상, 낮은 시간대는 실제로 신뢰할 수 없습니다 추가 정보 두 개의 양의 상관 관계가있는 쌍이 주요지지 또는 저항 수준에서 상관 관계를 벗어나면 역전이 일어날 수 있습니다. 이 반전은 25 pips만큼 작을 수 있지만 더 큰 움직임을 초래하는 경우가 더 많습니다. 따라서 이러한 종류의 지원 및 저항 수준을 중심으로 일어날 수있는 설정을 보여줍니다. 여기에 표시된 설정은 지원 수준을 기반으로하므로 BUY 설정입니다. 저항 수준에서 발생하면 SELL 설정, 반대 방향으로 진행됩니다. 단계 1 EUR USD GBP USD가 그렇게하지 못한 동안 최저치를 낮추었습니다. 단계 2 분기 스윙의 재검사를 기다립니다. 재검사가 일어나지 않아 브레이크 아웃 거래에 대한 제한 주문을 설정했습니다. 단계 3 가장 최근의 스윙 로우에서 스톱 손실을 발생 시키십시오. 단계 4 이익 레벨을 위해 발산 스윙에 피를 그립니다. 당신의 스톱을 지나치는 것을 잊지 마십시오. 이 경우에도 위험은 35 pips이므로 깨지기 쉽습니다. 25-30 pips이 케이스에서 볼 수 있듯이 모든 fib 확장자는 108 pips의 이익을 위해 부딪쳤다. Bobby는 밤늦게 포지션을 유지하지 않으려 고 했으므로 가격이 강세로 바뀌면 합병되기 시작했다. Bobby 더 이상 75 파운드를 만들지 않았을 것입니다. 바비를 멍청하게 만들지 않았을 것입니다. READ MACD Divergence Forex Trading Strategy - MACD Divergence를 거래하는 방법을 배우십시오. 아래 통화 버튼을 클릭하여 친구들과이 통화 상관 외환 거래 전략을 공유하십시오.